Ao contrário de outras plataformas de negociação algorítmica, ele tem uma arquitetura robusta, open-source, permitindo a personalização para necessidades específicas do cliente AlgoTrader é a borda Sofisticados bancos de investimento, fundos de hedge e comerciantes proprietários têm estado à espera para. Automado Qualquer estratégia de negociação quantitativa pode ser totalmente automatizado. Fast Os altos volumes de dados de mercado são automaticamente processados, analisados e agidos em velocidade ultra-alta. Pode ser personalizado para requisitos específicos do usuário. Custo-Eficaz Comércio totalmente automatizado e recursos embutidos reduzem custo. Reliable Construído sobre a arquitetura mais robusta e state-of-the-art technology. Fully-Suportado Orientação abrangente disponível para instalação e personalização No local e treinamento remoto e consultoria available. AlgoTrader Como funciona. Qualquer estratégia de negociação baseada em regras Pode ser totalmente automatizado. Dados eletrônicos do mercado chega. O dado é encaminhado às estratégias negociando que funcionam dentro de estratégias de AlgoTrader. Trading analisam, filtram e processam dados de mercado e críam negociar sinais. Baseado em sinais negociando, as ações são executadas por exemplo colocando uma ordem ou fechando uma posição . Os pedidos são enviados para os respectivos mercados. Consulta e treinamento remoto e local. Automação e migração de estratégias existentes. Melhoria e otimização de estratégias existentes. Criando e testando novas estratégias. Desenvolvendo funcionalidades personalizadas, documentação abrangente e guias de usuário. AlgoTrader 3 1 integra InfluxDB Jan-20 -2017.AlgoTrader integra InfluxDB para armazenamento de dados de mercado vivos e históricos Com InfluxDB bilhões de carrapatos podem ser armazenados e usados para back testing. Introducing AlgoTrader 3 0 O AlgoTrader mais poderoso Ainda Apr-07-2016.AlgoTrader 3 0 foi lançado This Release inclui o novo HTML5 Frontend, implantação de um clique com Docker, três novos Execution Algorit Hms e um relatório de teste de base baseado em Back. Introducing AlgoTrader One-Click instalação por Docker Mar-15-2016.AlgoTrader 3 0 apresenta instalações de estratégia de negociação com um clique powered por Docker. Client s Testimonials. Vontobel aprecia a arquitetura aberta e extensível de AlgoTrader Bem como a utilização de componentes de código aberto comummente utilizados, tais como Esper e Spring. Benjamin Huber, Chefe de Algo Trading Roteamento Smart Order, Banco Vontobel AG, Zrich. We são muito impressionado com as capacidades AlgoTrader s em termos de desenvolvimento de estratégia e técnica Flexibilidade AlgoTrader é a tecnologia chave que nos permite negociar múltiplas VIX Futuro e Estratégias baseadas em opção em paralelo. Raimond Schuster, Membro da Diretoria Executiva, ISP Securities AG, Zrich. START CONSTRUINDO GANHANDO ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO ALGORÍMICA E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE BALANÇO HOJE. Data, Informação e conteúdo de material são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais. Este material não é, nem deve ser interpretado D como oferta, solicitação ou recomendação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. Qualquer decisão de investimento tomada pelo usuário através do uso de tal conteúdo é baseada exclusivamente na análise independente dos usuários, levando em consideração sua situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco. A KJ Trading, ou qualquer um dos seus fornecedores de conteúdos, será responsável por quaisquer erros ou por quaisquer acções tomadas com base nisso. Ao aceder ao site KJ Trading, o utilizador concorda em não redistribuir o conteúdo neles encontrado, a menos que especificamente autorizado a fazê-lo. As habilidades únicas de cada aluno, o compromisso do tempo eo esforço Os alunos que compartilham suas histórias não foram compensados por seus depoimentos As histórias dos alunos não foram verificadas independentemente por KJ Trading Os resultados podem não ser típicos e os resultados individuais variam. US Government Disclaimer - Commodity Futures Negociação de futuros e opções de negociação tem grandes recompensas potenciais, mas als O grande potencial de risco Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los, a fim de investir nos mercados de futuros e opções Don t comércio com o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder Este site não é uma solicitação nem uma oferta para Comprar Venda Futuros ou opções Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste website O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGRA 4 41 - HIPOTÉTICA OU RESULTADOS DE DESEMPENHO SIMULADOS TÊM ALGUMAS LIMITAÇÕES SEM RELAÇÃO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OU NÃO COMPENSADO PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS MERCADOS FACTORES, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ, PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT NENHUMA REPRESENTAÇÃO I S ESTAR SENDO QUE QUALQUER CONTA VOU OU É POSSÍVEL PARA CONSEGUIR LUCRO OU PERDAS SEMELHANTES AQUELES MOSTRADOS. Testemunhos que aparecem neste site são realmente recebidos através de envio de e-mail ou comentários de inquérito web Eles são experiências individuais, refletindo experiências da vida real daqueles que usaram o nosso Produtos e ou serviços de alguma forma ou de outra forma No entanto, eles são resultados individuais e os resultados variam Não afirmamos que eles são os resultados típicos que os consumidores geralmente conseguem Os depoimentos não são necessariamente representativos de todos aqueles que irão usar nossos produtos e ou Serviços Os depoimentos exibidos são dados literalmente, exceto para a correção de erros gramaticais ou de digitação Alguns foram encurtados, ou seja, não toda a mensagem recebida pelo testemunho escritor é exibido, quando parecia longo ou o testemunho em sua totalidade parecia irrelevante para o público em geral. Email kdavey at c Direitos Autorais - KJ Trading Systems Todos os Direitos Reservados Worldwide. KJ Trading Systems. Robustness De Sistemas Algorítmicos de Negociação que Trabalham. Este é o primeiro de uma série de artigos que discutirão em profundidade o tópico de sistemas de negociação algorítmicos para investidores de varejo com atenção especial para otimização e ajuste de curva, seleção de mercado, backtesting, walk-forward testing, portfolio Criação, negociação algorítmica intraday e assim por diante. Em este primeiro artigo vamos discutir como verificar se um certo sistema de comércio é robusto ou não. Como definido na Wikipedia robustez define a capacidade de um sistema de negociação financeira para manter a eficácia em diferentes mercados e Condições de mercado diferentes, ou a capacidade de um modelo econômico para permanecer válido sob diferentes pressupostos, parâmetros e condições iniciais Source. There são quatro principais testes para avaliar a robustez de um sistema de negociação intraday. O sistema funciona em uma variedade de combinações de parâmetros. O sistema trabalha em uma variedade de prazos. Faz o trabalho do sistema em uma variedade de instrumentos. Faz o trabalho do sistema em leas T 6 anos de dados passados, sem a necessidade de ser re-otimizado freqüentemente. Vamos tomar uma simples volatilidade breakout sistema intraday para fazer um exemplo no ES 500 SP Mini Este é um sistema simples, com apenas dois parâmetros-chave que pode ser otimizado PeriodS o Período de lookback em barras de um indicador lento e PeriodF o período de lookback em barras de um indicador rápido O sistema tem as seguintes características. Entrada movimento rápido com aumento na volatilidade. Saia de perda de parada, mudança de tendência, fim de dia. Perda de stop baseada em volatilidade, perda de parada de arrasto, filtro de contração de alcance, limitação no número máximo de negócios por dia. Cálculo de posição 1 contrato. O sistema trabalha em uma variedade de combinações de parâmetros Para verificar a robustez da variedade de combinações de parâmetros otimizamos Períodos de 100 barras a 500 barras com etapas de 25 e PeriodF de 10 barras a 40 barras com passos de 10.We pode ver que a média de SQN é 4 4, o mínimo 1 9 eo máximo 5 8. O número de qualidade de sistema SQN É um indicador de uma qualidade de sistema baseada no t-score estatístico popularizado por Van Tharpe e definido como. SQN Squareroot N Média do N Despesa de lucro Dev St do N Profit Loss. Basicamente é o comércio médio, dividido pelo padrão Desvio do comércio médio e multiplicado pela raiz quadrada do número de comércios Por isso muitos negócios, comércio médio elevado e baixa volatilidade do comércio médio irá fornecer um maior código SQN. The para NinjaTrader está disponível gratuitamente para download em nosso site. A análise acima mostra que este sistema é robusto em uma variedade de combinações de parâmetros. O sistema funciona em uma variedade de prazos O segundo teste relaciona-se com os tempos Um sistema robusto manterá bons resultados em uma variedade de prazos Para verificar a robustez Ao longo de vários quadros de tempo, mantemos os dois parâmetros fixados em 300 PeriodS e 30 PeriodF e otimizar o período de tempo de 10 a 50 barras com passos de 5.We pode ver que o menor valor SQN é 3 6 com um tempo fr Ame de 25 Os gráficos indicam que este sistema é mais eficaz em períodos de tempo cada vez mais baixos, no entanto, ele mantém um bom valor SQN em todo. Does o sistema de trabalho em uma variedade de instrumentos Um sistema robusto irá manter bons resultados através de uma variedade de instrumentos O Os sistemas mais robustos terão bons resultados com os mesmos parâmetros exatos em muitos instrumentos. No mínimo, deve-se focar em sistemas que podem realmente funcionar em diferentes instrumentos, mesmo que os melhores parâmetros possam ser diferentes. Para verificar a robustez em relação a diferentes instrumentos, Aperfeiçoar em barras de 27 minutos Períodos de 100 barras a 600 barras com etapas de 25 e PeriodF de 5 barras a 50 barras com etapas de 5 através de uma cesta de 12 contratos de futuros diversificados através de índices, forex, energia e taxas de juros 6B, 6E A optimização fornece os seguintes resultados. Os resultados acima, de Janeiro de 2006 a Abril de 2013, mostram que este sistema em particular pode Ser rentável com parâmetros diferentes em vários mercados de futuros No entanto, os sistemas mais robustos manterão bons resultados entre diferentes tradables mantendo os mesmos parâmetros Se analisarmos o heatmap da média SQN em todos os comercializáveis, veremos os seguintes resultados. A tabela acima Mostra que a média SQN entre todos os comercializáveis, em todos os parâmetros, é relativamente estável, com um valor mínimo de 2 Para encontrar os parâmetros mais estáveis a melhor opção é dividir a média SQN por seu desvio padrão como no seguinte heatmap. A combinação mais estável de parâmetros em todos os 12 futuros é a PeriodF 15 e PeriodS 425, que fornece os seguintes resultados. Os resultados acima indicam que este sistema tem resultados robustos em 12 contratos futuros diversificados entre índices, forex, energia e taxas de juros. Em pelo menos 6 anos de dados passados sem a necessidade de ser re-optimized freqüentemente Um sistema robusto manterá bons resultados sobre v Arious anos sem a necessidade de ser re-otimizado freqüentemente Vamos considerar os parâmetros do primeiro teste que forneceu o melhor SQN Períodos 150 e PeriodF 30 Os resultados em ES 15 minutos bares são as follows. The número de comércios é bastante consistente a cada Ano, exceto 2013 como os dados é apenas até meados de abril, bem como a win. In conclusão, ao avaliar a robustez de um sistema de negociação, existem quatro testes-chave para executar apenas se um sistema funciona bem em uma variedade de combinações de parâmetros, uma variedade De intervalos de tempo, uma variedade de instrumentos e mais de pelo menos 6 anos de dados passados sem a necessidade de ser re-otimizado freqüentemente pode ser considerado totalmente robusto. Todas as otimizações descritas neste artigo foram feitas usando NinjaTrader e Kinetick dados de 1 minuto Amon Licini, da VbO Systems, é um desenvolvedor de 100 sistemas automatizados de negociação codificados em NinjaTrader que podem ser negociados automaticamente em quase todos os sistemas de negociação. Classes de ativos Amon Licini, fundador da Vbo Systems, tem sido um comerciante privado por 15 anos e um gerente sênior com várias empresas na Itália Amon s interesses comerciais principais se encontram na área de volatilidade e breakouts abertos para sistemas intraday Ele mora em Milão Com sua esposa e 2 filhos e adora viajar quando ele não está desenvolvendo novos sistemas Amon tem um diploma em engenharia mecânica da Universidade Politécnica de Milão. Sobre o Author System Trader Sucesso Contribuinte. Contribuidores são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvido Em análise técnica ou quantitativa Eles desejam compartilhar suas histórias, insights e descobre em System Trader Sucesso e espero fazer de você um comerciante de sistema melhor Entre em contato conosco se você gostaria de ser um autor contribuindo e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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