Os prós e contras de sistemas automatizados de negociação. Traders e investidores podem transformar a saída de entrada precisa e regras de gestão de dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que ele pode levar alguns dos Emoção fora da negociação, uma vez que os comércios são colocados automaticamente uma vez determinados critérios são satisfeitos Este artigo irá introduzir os leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, de sistemas de negociação automatizada. O que é um sistema automatizado de negociação Os sistemas de negociação automatizados, também conhecidos como sistemas de negociação mecânicos, negociação algorítmica de negociação automatizada ou sistema de negociação, permitem que os comerciantes para estabelecer regras específicas para entradas e saídas comerciais que, uma vez programado, pode ser executado automaticamente através de um computador As regras de entrada e saída de comércio podem basear-se em condições simples, tais como um crossover R podem ser estratégias complicadas que exigem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação do usuário ou a experiência de um programador qualificado Sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software que está ligado a um corretor de acesso direto e quaisquer regras específicas Deve ser escrita na linguagem proprietária da plataforma A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage A plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três transações durante um Tabela de negociação de cinco minutos do contrato de ES com uma estratégia automatizada aplicada. Algumas plataformas de negociação têm assistentes de construção de estratégia que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de comumente disponíveis Indicadores técnicos para construir um conjunto de regras que podem então ser automaticamente negociadas O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que uma negociação longa será inserida uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um determinado instrumento de negociação Os usuários também podem introduzir o tipo de mercado de ordens Ou limite, por exemplo e quando a negociação será desencadeada, por exemplo, no final da barra ou abrir da próxima barra, ou usar as entradas padrão da plataforma s Muitos comerciantes, no entanto, optar por programar seus próprios indicadores personalizados e estratégias ou Trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema Embora isso normalmente requer mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau muito maior de flexibilidade e os resultados podem ser mais gratificante Infelizmente, não há estratégia de investimento perfeito que garanta o sucesso Para Mais, veja Usando Indicadores Técnicos Para Desenvolver Trading Strategies. Once as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base na estratégia de negociação Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, todas as ordens de paradas de parada de proteção e metas de lucro serão automaticamente geradas. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma Perda catastrófica no caso de o comércio se move contra o comerciante. Vantagens de Sistemas de Negociação Automatizada Há uma longa lista de vantagens de ter um computador monitorar os mercados de oportunidades de negociação e executar os negócios, incluindo. Minimizar emoções Sistemas de negociação automatizados minimizar as emoções em todo o Como as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não será capaz de hesitar ou questionar o comércio Além de ajudar os comerciantes que são Medo de puxar o gatilho, negociação automatizada pode conter aqueles que são propensos a overtrade compra e selli Ng em cada oportunidade percebida. Ability to Backtest Backtesting aplica regras de negociação a dados de mercado históricos para determinar a viabilidade da idéia Ao projetar um sistema para negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação o computador não pode fazer adivinha Tem que ser dito exatamente o que fazer Os comerciantes podem tomar estes conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo Backtesting cuidadoso permite que os comerciantes avaliar e ajustar uma idéia de negociação e determinar a expectativa do sistema a Quantidade média que um comerciante pode esperar para ganhar ou perder por unidade de risco Oferecemos algumas dicas sobre este processo que pode ajudar a refind suas estratégias de negociação atuais Para mais, veja Backtesting Interpretando o passado. Preservar Disciplina Porque as regras comerciais são estabelecidas e execução de comércio É executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais como o medo de Tendo uma perda ou o desejo de eke um pouco mais de lucro de um comércio Automated trading ajuda a garantir que a disciplina é mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente Além disso, o piloto de erro é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações será Não ser incorretamente inserido como uma ordem para vender 1.000 partes. Cobertura Consistência Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio eo plano de comércio Mesmo se um plano de negociação tem o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando qualquer A expectativa que o sistema teria tido Não há tal coisa como um plano comercial que ganha 100 das perdas de tempo são uma parte do jogo Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizante, de modo que um comerciante que tem dois ou três comércios perdidos em uma linha pode decidir Para pular o próximo comércio Se este próximo comércio teria sido um vencedor, o comerciante já destruiu qualquer expectativa que o sistema tinha Sistemas automatizados de negociação permitir que os comerciantes para alcançar a consistência por negociação do plano É imp Como os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios de comercialização forem cumpridos. Como entrar ou sair do mercado Fora de um comércio de alguns segundos mais cedo pode fazer uma grande diferença no resultado do comércio Assim que uma posição é inserida, todas as outras ordens são geradas automaticamente, incluindo as perdas de parada de proteção e metas de lucro Mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante para Ter um comércio alcançar a meta de lucro ou soprar passado um nível de perda de stop antes que as ordens podem mesmo ser inserido Um sistema de comércio automatizado evita que isso aconteça. Diversificação Trading Sistemas de negociação automatizados permitem ao usuário negociar várias contas ou várias estratégias ao mesmo tempo Isso tem O potencial para espalhar o risco sobre vários instrumentos ao criar um hedge de encontro a posições perdedoras que seria incredibly challenging para Um ser humano a realizar é eficientemente executado por um computador em questão de milissegundos O computador é capaz de procurar oportunidades de negociação em uma variedade de mercados, gerar ordens e monitorar trades. Disadvantages e Realidades de sistemas automatizados de negociação Sistemas de negociação automatizada possuem muitas vantagens, Mas há algumas quedas de e realties para que os comerciantes devem estar cientes. Falhas mecânicas A teoria por trás de negociação automatizada faz parecer simples configurar o software, programar as regras e vê-lo comércio Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de Negociação, mas não infalível Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial poderia residir em um computador e não um servidor O que isso significa é que se uma conexão com a Internet é perdida, uma ordem pode não ser enviado para o mercado Também poderia haver uma discrepância Entre os ofícios teóricos gerados pela estratégia eo componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em negócios reais A maioria dos comerciantes deve expe Ct uma curva de aprendizagem ao usar sistemas negociando automatizados, e é geralmente uma idéia boa começar com tamanhos pequenos do comércio quando o processo for refined. Monitoring Embora seria grande girar sobre o computador e sair para o dia, os sistemas negociando automatizados fazem Exigem monitoramento Isto é devido fazer o potencial para falhas mecânicas, tais como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas de computador, e para peculiaridades do sistema É possível para um sistema de negociação automatizado experimentar anomalias que poderiam resultar em ordens errantes, ordens faltando ou duplicado Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente. Over-otimização Embora não seja específico para sistemas de negociação automatizados, os comerciantes que empregam técnicas de backtesting podem criar sistemas que ficam muito bem em papel e executar terrivelmente em um mercado real Otimização Refere-se a excessiva curva de ajuste que produz um plano de negociação que não é confiável na negociação ao vivo É possível, por exemplo, para ajustar uma estratégia Y para obter resultados excepcionais sobre os dados históricos sobre os quais foi testado Os comerciantes por vezes assumem incorrectamente que um plano de negociação deve ter cerca de 100 transacções rentáveis ou nunca devem experimentar uma redução para ser um plano viável. Como tal, os parâmetros podem ser ajustados para criar um Perto de plano perfeito que falha completamente logo que é aplicado a um mercado vivo Esta sobre-otimização cria sistemas que parecem bons em papel apenas Para mais, consulte Backtesting e Forward Testing A Importância da Correlation. Server-Based Automation Traders têm a opção Para executar seus sistemas automatizados de negociação através de uma plataforma de negociação baseada em servidor, tais como Strategy Runner Estas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes podem projetar seus próprios sistemas, ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada em servidor Para Uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode procurar, executar e monitorar comércios com todas as ordens que residem em seu servidor, resultando em potencialmente fas Ter, entradas de ordem mais confiável. Conclusão Apesar de um ppealing para uma variedade de fatores, sistemas de negociação automatizada não deve ser considerado um substituto para a negociação cuidadosamente executado Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas exigem monitoramento Server plataformas podem fornecer Uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas Para a leitura relacionada, veja Day Trading Estratégias Para Iniciantes. Obrigado por verificar este site Obrigado por VOTE. Seminar gráficos em 9a através de 9k. Short-Term AAPL, AMGN, PFF, AXP, PFE, QCOM, DUST, XOM, M. Lista de observação KR, DIN. Special para SAM XOM. Seminar Resultados de teste USD, WTIC, AAPL, AMD, CL, DIS, EWW, FB, NFLX, QCOM, V. Special Request XLE, NUGT. Bonds US Tesouro Rendimento de 10 anos, 20 anos Bond, USO oil. Note Linhas horizontais azuis são Quadrant lines. Do você sabe Não há absolutamente nenhuma garantia de que este site será atualizado Você deve - NÃO - comprar ou vender Quaisquer valores mobiliários com base neste site Sempre consultar com você Você deve saber, que a qualquer momento, um evento inesperado pode acontecer que pode influenciar qualquer preço das ações Lembre-se também que livre aconselhar vale a pena o que Você pagou por isso Finalmente, os dados de desempenho é baseado no desempenho passado O desempenho passado nunca é uma garantia para o desempenho futuro, mas, claro, você já sabia que, didn t you. Andrew Lais Rank 19 Seguidores 123 Votos 34 Anos Membro 15 Último Atualização 16 de março de 2017, 16 43 Categorias Análise de tendências Momentum Stocks Swing Trading. Thank você para verificar este site Obrigado por suas cartas VOTE. Seminar em 9a através de 9k. Short-Term AAPL, AMGN, PFF, AXP, PFE, QCOM, DUST, XOM, M. Watch lista KR, DIN. Special para SAM XOM. 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Designing uma estratégia de negociação mecânica robusta Uma melhor prática em trading. From Brett Este posto de melhores práticas vem a nós de Edward Heming, que é o Autor do blog de negociação Lord Tedders Ele discute alguns aspectos do desenvolvimento de uma estratégia de negociação mecânica confiável e também abrange os prós e contras de mecânica de negociação Note que Henry Car Stens também disponibilizou uma série de artigos sobre o tema do desenvolvimento de sistemas de negociação O que eu mais gosto sobre o artigo Lord Tedders é a percepção de que pesquisar idéias do sistema é uma ótima maneira de ganhar uma sensação para o mercado Por esse motivo, pode até beneficiar O comerciante discricionária Aqueles que querem ganhar alguns dos benefícios do sistema de testes sem os desafios da programação pode olhar para o programa Odds Maker desenvolvido por Trade Ideas ou pode seguir o conselho de Bonnie Lee Hill e utilizar o drop-down menu plataforma de teste disponível através Ensign Software Com essas ferramentas, é mais fácil do que nunca para realmente determinar se suas idéias estão fornecendo-lhe uma vantagem de desempenho Obrigado a Edward para o post perspicaz. Uma das perguntas que muitas vezes me perguntam sobre o design de estratégia é, como você projeta Uma robusta estratégia de negociação mecânica. Para entender como construir uma estratégia mecânica robusta, é importante entender o que é uma estratégia mecânica robusta. Uma estratégia mecânica É simplesmente um fluxo de decisão quantificado que leva ou um robô comercial ou o próprio comerciante para determinar o tamanho da posição, entradas, saídas e pára tudo de uma forma totalmente fora de mãos em outras palavras, se você tem um sistema mecânico de trabalho a sua entrada não é necessária ou se Para um grau muito limitado Além disso, para uma estratégia mecânica para ser robusto, deve capitalizar em uma borda de negociação Isso pode ser qualquer coisa de uma tendência de borda estatística para uma arbitragem de borda de execução Além disso, esta estratégia deve manter-se durante um longo período de negociações Historicamente, pelo menos, várias centenas e deve aguentar-se em negociação futura que pode ser simulada. Um sistema mecânico tem várias vantagens que os comerciantes discricionários não, como a capacidade de realizar análise quantitativa e de mineração de dados rapidamente e ao longo de períodos históricos prolongados Adicionalmente, Pode aliviar parte da angústia emocional que acompanha o comércio discricionário, particularmente entre os novos comerciantes. No entanto, ele É importante reconhecer que a negociação mecânica tem várias desvantagens, bem A primeira é que você deve ser capaz de quantificar cada decisão de negociação que o sistema vai fazer, em segundo lugar, o sistema mecânico terá que ser periodicamente ajustado como um comerciante discricionário ajusta seus Métodos, seja através de adaptabilidade, otimização ou diversificação inerentes. Por fim, os sistemas mecânicos só funcionam se alguém colocar a enorme quantidade de tempo e esforço necessários para programar, testar, depurar e ajustar continuamente. Para projetar qualquer estratégia mecânica é importante considerar Três coisas antes de qualquer outra coisa 1 seu objetivo para esse sistema, 2 seu mercado, 3 seu prazo Uma vez que você determinou isso, é fácil encontrar a sua metodologia essencial, porque há apenas 4 maneiras de negociar qualquer mercado 1 tendência de negociação, , 3 reversão à negociação média, 4 e negociação fundamental Depois de ter determinado o seu objetivo, mercado, prazo e método você ar E pronto para tentar montar a sua primeira estratégia Muitos de vocês provavelmente estão pensando neste momento, o que se eu don t conhecer qualquer dessas coisas. Se você já é um comerciante experiente discricionário isso não deve revelar-se excessivamente difícil No entanto, se Você não tem uma vasta experiência que você terá que encontrar um método que funciona Este método pode ser tão simples como uma média móvel cruz curto para tão complicado como um contínuo ajustando rede neural colaborativa que é geneticamente re-otimizado diariamente A melhor maneira para O comerciante inexperiente para construir um novo sistema é testar idéias Isso pode ser feito de duas maneiras visualmente ou programaticamente Para alguém sem experiência de programação extensa, o melhor seria começar com o que eu chamo de vela por teste de volta de vela Isso é realizado tomando uma Idéia, como um crossover média móvel e testá-lo com dados históricos sobre o mercado determinado e prazo, movendo seus gráficos para a frente do passado para o futuro e negociação t Este método é como eu testei minhas primeiras dez estratégias, quatro das quais eu ainda continuo a comercializar hoje incluindo duas que foram projetadas por Phil McGrew que eu testei usando este método e ainda comercial hoje No entanto, eu tive que testar quase cinqüenta ou sessenta idéias para chegar até as dez estratégias que funcionam e, finalmente, refinar o processo até que eu tinha encontrado quatro desses dez sistemas que eu achei negociável Para dar-lhe um exemplo de como o tempo que consome este processo É, eu testei essas dez estratégias extensivamente muitas vezes olhando mais de 2 anos de barras de 15 minutos e executando centenas de trades Passei quase 700 horas reais fazendo este teste e eu sou muito rápido com um gráfico e excel Soa como um monte de direito de trabalho Bem, foi, mas também me deu uma idéia para os mercados que é quase tão bom quanto ter negociado esses mercados em tempo real. Depois de fazer isso por algum tempo, eu senti que tinha que haver uma maneira mais eficaz para testar idéias e T Aqui está o teste programático Testes programáticos novamente pode ser muito fácil uma cruz de média móvel simples é uma coisa simples para programar em quase qualquer linguagem de programação No entanto, as dificuldades que podem destruir o comerciante programático início são quase infinitas Muitos pacotes comerciais populares não rastrear sua equidade Posição tick por carrapato, mas é rastreado bar por bar e se você está negociando barras diárias você pode imaginar os problemas Também, as idéias que eu tinha testado extensivamente à mão, por vezes, eram difíceis de programar Tive tantas experiências onde eu miscoded um crítico Conceito, mesmo por um ligeiro grau e isso acabou dando resultados drasticamente diferentes do que a minha mão testando Sem o conhecimento de que era o código que estava incorreto, eu poderia ter rejeitado falsamente muitas idéias de negociação que eram de fato válido. Adicionalmente, a este nível de Negociação programática é muito importante considerar fatores de minimizar entradas graus de liberdade e utilizar entradas flexíveis Um exemplo o F isso seria utilizar uma parada ATR 3 em vez de uma parada de 60 pip para que, como os preços ea volatilidade do mercado flutuam sua parada não está sendo retirado por causa do ruído aleatório Outras maneiras que você pode melhorar a robustez de sua estratégia incluem Utilizando preenchimentos realistas e comissões e garantindo que suas ordens de limite teria realmente sido preenchido isso não é tão fácil de testar em alguns softwares como deveria ser. Optimization é outra ferramenta útil a considerar neste momento em sua estratégia de testes de carreira Este é um poderoso Mas espada de dois gumes Utilização de algoritmos genéticos e técnicas semelhantes escalada colina são uma maneira comum de garantir que a sua otimização não lhe dá uma única anomalia de ponto, mas sim que existem valores de entrada semelhantes em torno de seus insumos que dão semelhantes gráficos de equidade Walk forward testing É outra ferramenta útil que pode ajudá-lo a alcançar resultados realistas e ver por si mesmo se uma estratégia teria sido bem sucedida em dados que não eram Otimizado semelhante ao futuro. Indo para mais em negociação programática, depois de ter experimentado muitas armadilhas, eu sinto que eu deveria ser capaz de testar mais de uma idéia de cada vez Na verdade, idealmente gostaria de testar muitas idéias, ao longo do tempo múltiplo Quadros e múltiplos mercados Neste momento, este é o trabalho que eu estou envolvido na concepção e eu sinto que isso vai me ajudar a analisar os mercados com a velocidade ea precisão que vai levar a minha negociação para o próximo nível Esta é a arena dos melhores designers de estratégia , Onde a mineração de dados estatísticos, análise de mercado, análise de cronograma, análise técnica, análise fundamental e gerenciamento de dinheiro são combinados com testes evolutivos realistas em um único pacote. Como você pode ver, testes programáticos avançados e negociação é uma arena complexa eu mesmo sou ainda Aprendendo e de forma alguma me considero um especialista A boa notícia é que a criação e implementação robusta de estratégia mecânica robusta pode ser feita de uma forma tão simples ou complexa como uma S que você escolhe Afinal, as estratégias muito simples testado e ou projetado com vela por backtesting vela são ainda uma pedra angular da minha metodologia trading. From Brett aviso Edward s conselhos começar pequeno, mantê-lo factível e, em seguida, construir suas habilidades suas melhores idéias serão Vêm da observação intensiva, mas algumas das melhores idéias são as mais simples e as mais diretas Eu recentemente afixei uma chamada para os comerciantes e os programadores que gostariam de colaborar este poderia ser uma maneira prometedora de começ começada. Brett Steenbarger, Ph D Autor de Wiley, 2009, e Trading Psychology 2 0 Wiley, 2015 com um interesse em usar padrões históricos nos mercados para encontrar uma borda de negociação Como um treinador de desempenho para a carteira Gerentes e comerciantes em organizações financeiras, também estou interessado no aprimoramento de desempenho entre os comerciantes, com base na pesquisa de peritos em vários campos eu também Ka deixar de blogar a partir de maio de 2010, devido ao meu papel em um fundo de hedge macro global Blogging retomado em fevereiro de 2014, juntamente com postagens regulares para Twitter e StockTwits steenbab Eu ensino terapia breve como Professor Associado Clínica no SUNY Upstate em Siracusa, com um Especial ênfase de terapias centradas em solução para o mentalmente bem Co-editor da Arte e Ciência de Breve Psicoterapias American Psychiatric Press, 2012 Eu não oferecem coaching para comerciantes individuais, mas bem-vindos perguntas e comentários no steenbab at aol ponto com Ver o meu completo Profile. 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